PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAGE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAGE с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NAGE (Niagen Bioscience, Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NAGE returned -18.42%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NAGE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

NAGE

1 день
-3.53%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-48.43%
1 год
-68.32%
3 года*
24.49%
5 лет*
-18.42%
10 лет*
-1.51%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		-48.43%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%0.42%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between NAGE and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niagen Bioscience, Inc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NAGE:
NAGE с NVONAGE с GTXNAGE с VSGXNAGE с BKNGNAGE с FFIVNAGE с DUKNAGE с ADMA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

NAGE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAGESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
20.89

-22.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
384.82

-387.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

385.05

-384.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

393.03

-394.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6,226.73

-6,228.28

NAGE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAGE и SGOV

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAGESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-0.03%

-96.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.91%

-0.01%

-68.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-0.01%

-77.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.57%

-0.03%

-88.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.50%

0.00%

-82.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.75%

-0.00%

-75.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.56%

0.00%

+44.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и SGOV

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAGESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

0.05%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

0.13%

+35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.09%

0.19%

+49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.90%

0.24%

+76.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

0.24%

+78.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и SGOV

NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

NAGE and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (15.17%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор