Сравнение NAGE с SGOV
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NAGE returned -17.34%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -45.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
NAGE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -30.58%
- С начала года
- -45.75%
- 6 месяцев
- -46.51%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- -4.91%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAGE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -45.75% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 0.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between NAGE and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between NAGE and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NAGE
SGOV
Сравнение NAGE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 196.55 | -195.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 400.29 | -401.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4,485.40 | -4,486.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 20.34 | -21.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 14.75 | -14.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 12.50 | -12.53 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и SGOV
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -0.03% | -96.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -0.01% | -76.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -0.01% | -76.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -0.03% | -88.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.59% | 0.00% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.73% | -0.00% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 0.00% | +52.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и SGOV
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.38% | 0.06% | +20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.31% | 0.13% | +34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 0.20% | +52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.21% | 0.24% | +76.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 0.24% | +79.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и SGOV
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
NAGE and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.38%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор