PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NAGE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NAGE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -45.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.


NAGE

1 день
-1.43%
1 месяц
-30.58%
С начала года
-45.75%
6 месяцев
-46.51%
1 год
-70.03%
3 года*
30.15%
5 лет*
-17.34%
10 лет*
-4.91%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
NAGE
Niagen Bioscience, Inc
-45.75%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%0.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between NAGE and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

The correlation between NAGE and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Niagen Bioscience, Inc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

NAGE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAGESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-279.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

196.55

-195.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

400.29

-401.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4,485.40

-4,486.72

NAGE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NAGESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

20.34

-21.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

14.75

-14.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

12.50

-12.53

Просадки

Сравнение просадок NAGE и SGOV

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NAGESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-0.03%

-96.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-0.01%

-76.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.13%

-0.01%

-76.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.71%

-0.03%

-88.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.59%

0.00%

-81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.73%

-0.00%

-75.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.68%

0.00%

+52.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и SGOV

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NAGESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

0.06%

+20.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.31%

0.13%

+34.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

0.20%

+52.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.21%

0.24%

+76.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

0.24%

+79.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и SGOV

NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
NAGE
Niagen Bioscience, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


NAGE and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (20.38%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор