PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с SPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 16.01%/yr vs 13.51%/yr for SPYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности NACP и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью 10.52%.

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и SPYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-9.41%

Correlation

The correlation between NACP and SPYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between NACP and SPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и SPYX

Секторы
NACP
SPYX

Технологии

35.8%
38.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Финансовые услуги

10.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.1%

Здравоохранение

9.2%
8.6%

Промышленность

8.7%
7.6%

Энергетика

5.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

NACP
35.8%
SPYX
38.5%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
SPYX
10.1%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
SPYX
11.7%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
SPYX
11.1%

Здравоохранение

NACP
9.2%
SPYX
8.6%

Промышленность

NACP
8.7%
SPYX
7.6%

Энергетика

NACP
5.0%
SPYX
1.2%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
SPYX
4.9%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
SPYX
2.7%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
SPYX
1.8%

Недвижимость

NACP
1.3%
SPYX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

NACP vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.29

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.13

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.81

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

12.94

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SPYX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.29

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NACP и SPYX

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-32.84%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.84%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-18.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-26.14%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.53%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и SPYX

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.96%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.23%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.11%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.04%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.00%

+0.69%

Сравнение комиссий NACP и SPYX

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и SPYX

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPYX в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and SPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs SPYX's -32.84%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 13.51% for SPYX. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

SPYX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYX is S&P 500. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: Impact Shares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.20% for SPYX.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор