PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NACP с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 14.85%/yr vs 10.26%/yr for QWLD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. NACP charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности NACP и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

QWLD

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам NACP и QWLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-9.13%

Correlation

The correlation between NACP and QWLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between NACP and QWLD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NACP и QWLD

Секторы
NACP
QWLD

Технологии

39.9%
24.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.3%

Финансовые услуги

10.0%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
13.2%

Промышленность

8.5%
10.9%

Энергетика

4.1%
3.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.1%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Технологии

NACP
39.9%
QWLD
24.9%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.3%
QWLD
6.3%

Финансовые услуги

NACP
10.0%
QWLD
16.5%

Коммуникационные услуги

NACP
8.8%
QWLD
9.5%

Здравоохранение

NACP
8.8%
QWLD
13.2%

Промышленность

NACP
8.5%
QWLD
10.9%

Энергетика

NACP
4.1%
QWLD
3.4%

Коммунальные услуги

NACP
3.1%
QWLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.0%
QWLD
8.1%

Сырьевые материалы

NACP
1.3%
QWLD
2.5%

Недвижимость

NACP
1.2%
QWLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

NACP vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NACP c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.10

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.98

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.66

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

11.63

+4.05

NACP vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и QWLD

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-31.89%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.66%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-12.40%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-22.84%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.66%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.75%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и QWLD

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.60%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

7.76%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.70%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.52%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.13%

+3.65%

Сравнение комиссий NACP и QWLD

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и QWLD

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

NACP and QWLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, NACP leads with 14.85% vs 10.26% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 14.85% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.55% for NACP.

NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Impact Shares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.30% for QWLD.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор