PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NACP с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с PFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 14.85%/yr vs 10.92%/yr for PFM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NACP charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности NACP и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 12.36%.

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам NACP и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-5.01%

Correlation

The correlation between NACP and PFM is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between NACP and PFM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NACP и PFM

Секторы
NACP
PFM

Технологии

39.9%
23.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.0%

Финансовые услуги

10.0%
19.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
1.0%

Здравоохранение

8.8%
16.6%

Промышленность

8.5%
11.6%

Энергетика

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
11.3%

Сырьевые материалы

1.3%
3.0%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Технологии

NACP
39.9%
PFM
23.4%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.3%
PFM
4.0%

Финансовые услуги

NACP
10.0%
PFM
19.0%

Коммуникационные услуги

NACP
8.8%
PFM
1.0%

Здравоохранение

NACP
8.8%
PFM
16.6%

Промышленность

NACP
8.5%
PFM
11.6%

Энергетика

NACP
4.1%
PFM
4.2%

Коммунальные услуги

NACP
3.1%
PFM
4.1%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.0%
PFM
11.3%

Сырьевые материалы

NACP
1.3%
PFM
3.0%

Недвижимость

NACP
1.2%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

NACP vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NACP c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.11

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.85

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

11.68

+4.00

NACP vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и PFM

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-53.21%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.09%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-14.50%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-17.81%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.89%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.73%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и PFM

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.75%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

7.18%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.46%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.48%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.19%

+3.59%

Сравнение комиссий NACP и PFM

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и PFM

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PFM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

NACP and PFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, NACP leads with 14.85% vs 10.92% for PFM. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 14.85% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.55% for NACP.

NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.53% for PFM.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор