PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с PBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.40%/yr vs 12.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности NACP и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 7.84%.

NACP

1 день
1.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
21.30%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.37%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.03%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.45%
1 год
21.56%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		21.30%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		7.84%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-8.31%

Correlation

The correlation between NACP and PBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between NACP and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и PBUS

Секторы
NACP
PBUS

Технологии

41.3%
38.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Финансовые услуги

9.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.0%
8.1%

Энергетика

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

NACP
41.3%
PBUS
38.9%

Потребительский циклический сектор

NACP
10.9%
PBUS
9.9%

Финансовые услуги

NACP
9.5%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

NACP
9.0%
PBUS
10.7%

Здравоохранение

NACP
8.5%
PBUS
8.4%

Промышленность

NACP
8.0%
PBUS
8.1%

Энергетика

NACP
4.3%
PBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.1%
PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

NACP
3.0%
PBUS
2.0%

Сырьевые материалы

NACP
1.4%
PBUS
1.7%

Недвижимость

NACP
1.1%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

NACP vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.71

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.34

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.40

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

10.37

+7.08

NACP vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и PBUS

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.15%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.02%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-19.07%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-25.40%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.32%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.11%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и PBUS

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.94%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.05%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.70%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.16%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.33%

-0.56%

Сравнение комиссий NACP и PBUS

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и PBUS

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (6.89%) compared to PBUS (4.94%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.40% vs 12.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.40% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.55% for NACP.

NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.04% for PBUS.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор