PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с MFUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.10%/yr vs 12.37%/yr for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности NACP и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 14.06%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-12.51%

Correlation

The correlation between NACP and MFUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between NACP and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и MFUS

Секторы
NACP
MFUS

Технологии

35.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.6%

Финансовые услуги

10.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.3%

Здравоохранение

9.2%
13.5%

Промышленность

8.7%
12.6%

Энергетика

5.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

3.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

NACP
35.8%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
MFUS
10.6%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

NACP
9.2%
MFUS
13.5%

Промышленность

NACP
8.7%
MFUS
12.6%

Энергетика

NACP
5.0%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
MFUS
2.8%

Недвижимость

NACP
1.3%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

NACP vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.43

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.43

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.16

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

17.05

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NACP и MFUS

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-35.21%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.39%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-15.39%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-18.22%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.17%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.99%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и MFUS

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.71%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.52%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.94%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.06%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.36%

+1.38%

Сравнение комиссий NACP и MFUS

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и MFUS

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MFUS в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NACP and MFUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 12.37% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.57% for NACP.

NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Impact Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.30% for MFUS.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор