PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NACP с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Grizzle Growth ETF (DARP).

NACP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NACP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NACP и DARP

2026 (YTD)202520242023
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		-0.29%21.38%23.93%7.10%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

NACP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.32%
1 год
23.41%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с VOONACP с JQUA
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий NACP и DARP

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Доходность на риск

NACP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.19

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.74

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.15

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

17.03

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.13

-0.34

Корреляция

Корреляция между NACP и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и DARP

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.67%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NACP и DARP

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

NACPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.27%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.92%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-8.02%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.84%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.88%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и DARP

Текущая волатильность для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) составляет 6.08%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NACPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.11%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

19.29%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

29.51%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

26.41%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

26.41%

-7.65%