Сравнение NACP с BIBL
NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.40%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности NACP и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.
NACP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NACP и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 21.30% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -23.05% | 27.62% | 26.00% | 30.74% | -8.79% |
BIBL Inspire 100 ETF | 27.80% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -11.86% |
Correlation
The correlation between NACP and BIBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between NACP and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NACP и BIBL
Секторы
NACP
BIBL
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
NACP
BIBL
Потребительский циклический сектор
NACP
BIBL
Финансовые услуги
NACP
BIBL
Коммуникационные услуги
NACP
BIBL
-
Здравоохранение
NACP
BIBL
Промышленность
NACP
BIBL
Энергетика
NACP
BIBL
Потребительский защитный сектор
NACP
BIBL
Коммунальные услуги
NACP
BIBL
Сырьевые материалы
NACP
BIBL
Недвижимость
NACP
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NACP vs. BIBL — Ранг доходности на риск
NACP
BIBL
Сравнение NACP c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NACP | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.85 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 20.62 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NACP и BIBL
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NACP | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -36.12% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.94% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -20.60% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -30.85% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.00% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.10% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и BIBL
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.89% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NACP | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.97% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.79% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 16.56% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.79% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.12% | -2.35% |
Сравнение комиссий NACP и BIBL
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и BIBL
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.55% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NACP and BIBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (6.97%) compared to NACP (6.89%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, NACP leads with 15.40% vs 10.80% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.40% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.55% for NACP.
NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NACP и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор