Сравнение NABZY с SNY
NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) and SNY (Sanofi) are both stocks. NABZY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NABZY returned 9.63%/yr vs 5.00%/yr for SNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NABZY и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NABZY показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NABZY превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.00% соответственно.
NABZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.63%
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам NABZY и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | -4.09% | 28.38% | 14.94% | 8.79% | 1.20% | 29.44% | 4.63% | 7.33% | -20.32% | 10.66% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between NABZY and SNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between NABZY and SNY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NABZY:
$81.14B
SNY:
$106.88B
NABZY:
$2.04
SNY:
$3.09
NABZY:
6.47
SNY:
14.37
NABZY:
1.07
SNY:
2.29
NABZY:
1.35
SNY:
1.47
NABZY:
$76.82B
SNY:
$47.35B
NABZY:
$40.43B
SNY:
$34.18B
NABZY:
$9.35B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NABZY vs. SNY — Ранг доходности на риск
NABZY
SNY
Сравнение NABZY c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NABZY | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.32 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.64 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NABZY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NABZY и SNY
Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NABZY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -46.46% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -16.70% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -23.37% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -33.52% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -33.52% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -17.67% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -12.19% | -70.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 8.47% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NABZY и SNY
Текущая волатильность для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) составляет 5.96%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NABZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NABZY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.22% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 15.69% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 25.40% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 24.77% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 23.46% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NABZY и SNY
Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | 4.41% | 3.92% | 4.82% | 5.15% | 5.05% | 6.59% | 2.28% | 6.62% | 8.31% | 6.41% | 13.52% | 10.20% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NABZY и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Australia Bank Ltd ADR и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NABZY и SNY
NABZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NABZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NABZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
NABZY and SNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to NABZY (5.96%). In terms of maximum drawdown, NABZY dropped -95.64% vs SNY's -46.46%.
NABZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NABZY и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор