Сравнение NABZY с IVV

С начала года, NABZY показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции NABZY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NABZY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NABZY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NABZY и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IVV в 1.22%

Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и IVV.

National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NABZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.