PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NABZY с IBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NABZY с IBN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NABZY in Banks - Diversified, IBN in Banks - Regional. Over the past 10 years, NABZY returned 9.78%/yr vs 15.69%/yr for IBN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NABZY и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NABZY показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции NABZY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.69% соответственно.

NABZY

1 день
0.43%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
0.69%
1 год
14.27%
3 года*
19.86%
5 лет*
12.94%
10 лет*
9.78%

IBN

1 день
0.58%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-0.77%
1 год
-10.44%
3 года*
8.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NABZY и IBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		0.69%28.38%14.94%8.79%1.20%29.44%4.63%7.33%-20.32%10.66%
IBN
ICICI Bank Limited		-0.77%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%

Correlation

The correlation between NABZY and IBN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.38

The correlation between NABZY and IBN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NABZY:

$84.86B

IBN:

$106.06B

EPS

NABZY:

A$2.04

IBN:

₹149.86

Коэффициент P/E

NABZY:

9.71

IBN:

18.99

Коэффициент PEG

NABZY:

3.61

IBN:

0.91

Коэффициент P/S

NABZY:

1.61

IBN:

3.30

Коэффициент P/B

NABZY:

2.02

IBN:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

NABZY:

A$76.82B

IBN:

₹3.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

NABZY:

A$40.43B

IBN:

₹2.18T

EBITDA (12 мес.)

NABZY:

A$9.35B

IBN:

₹774.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Australia Bank Ltd ADR

ICICI Bank Limited

Часто сравнивают с NABZY:
NABZY с CAIXYNABZY с IVVNABZY с CRHNABZY с RIONABZY с BABANABZY с TSMNABZY с ASML
Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с INDAIBN с JPM

Доходность на риск

NABZY vs. IBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NABZY
Ранг доходности на риск NABZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NABZY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NABZY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NABZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NABZY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NABZY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NABZY c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NABZYIBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.49

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.58

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.40

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-0.72

+1.91

NABZY vs. IBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NABZY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IBN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NABZY и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NABZY и IBN

Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и IBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NABZYIBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-86.09%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-26.20%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-26.20%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-26.24%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-55.05%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.37%

-13.41%

-65.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.95%

-27.96%

-54.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

14.43%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NABZY и IBN

National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и ICICI Bank Limited (IBN) имеют волатильность 6.39% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NABZYIBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

17.50%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

21.35%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

23.65%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

31.45%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NABZY и IBN

Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IBN в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.84%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		4.11%3.92%4.82%5.15%5.05%6.59%2.28%6.62%8.31%6.41%13.52%10.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NABZY и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Australia Bank Ltd ADR и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
28.03B
846.14B
(NABZY) Общая выручка
(IBN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NABZY значения в AUD, IBN значения в INR

Сравнение рентабельности NABZY и IBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Australia Bank Ltd ADR и ICICI Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.1%
73.6%
Активы портфеля
NABZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

IBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

NABZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

IBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

NABZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

IBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

NABZY and IBN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NABZY has higher volatility (6.39%) compared to IBN (6.19%). In terms of maximum drawdown, NABZY dropped -95.64% vs IBN's -86.09%.

NABZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NABZY и IBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор