Сравнение NABZY с IBN
NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NABZY in Banks - Diversified, IBN in Banks - Regional. Over the past 10 years, NABZY returned 9.63%/yr vs 15.50%/yr for IBN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NABZY и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NABZY показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции NABZY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.50% соответственно.
NABZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.63%
IBN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам NABZY и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | -4.09% | 28.38% | 14.94% | 8.79% | 1.20% | 29.44% | 4.63% | 7.33% | -20.32% | 10.66% |
IBN ICICI Bank Limited | -12.45% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between NABZY and IBN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between NABZY and IBN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NABZY:
$81.14B
IBN:
$94.54B
NABZY:
$2.04
IBN:
$149.87
NABZY:
6.47
IBN:
0.17
NABZY:
2.41
IBN:
0.01
NABZY:
1.07
IBN:
0.03
NABZY:
1.35
IBN:
0.03
NABZY:
$76.82B
IBN:
$3.13T
NABZY:
$40.43B
IBN:
$2.18T
NABZY:
$9.35B
IBN:
$774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NABZY vs. IBN — Ранг доходности на риск
NABZY
IBN
Сравнение NABZY c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NABZY | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.82 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.60 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NABZY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -1.05 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.23 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NABZY и IBN
Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NABZY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -86.09% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -26.20% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -26.20% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -26.24% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -55.05% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -23.60% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -28.01% | -54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 13.30% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NABZY и IBN
Текущая волатильность для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) составляет 5.96%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что NABZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NABZY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.49% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 16.50% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 20.38% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 23.61% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 31.68% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NABZY и IBN
Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IBN в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | 4.41% | 3.92% | 4.82% | 5.15% | 5.05% | 6.59% | 2.28% | 6.62% | 8.31% | 6.41% | 13.52% | 10.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NABZY и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Australia Bank Ltd ADR и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NABZY и IBN
NABZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
NABZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
NABZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NABZY and IBN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBN has higher volatility (6.49%) compared to NABZY (5.96%). In terms of maximum drawdown, NABZY dropped -95.64% vs IBN's -86.09%.
NABZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NABZY и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор