Сравнение NABZY с RIO
NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. NABZY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NABZY returned 9.63%/yr vs 21.48%/yr for RIO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NABZY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NABZY показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции NABZY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 9.63% против 21.48% соответственно.
NABZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.63%
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам NABZY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | -4.09% | 28.38% | 14.94% | 8.79% | 1.20% | 29.44% | 4.63% | 7.33% | -20.32% | 10.66% |
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between NABZY and RIO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between NABZY and RIO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NABZY:
$81.14B
RIO:
$172.69B
NABZY:
$2.04
RIO:
$13.11
NABZY:
6.47
RIO:
8.04
NABZY:
1.07
RIO:
1.55
NABZY:
1.35
RIO:
2.78
NABZY:
$76.82B
RIO:
$111.41B
NABZY:
$40.43B
RIO:
$31.10B
NABZY:
$9.35B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NABZY vs. RIO — Ранг доходности на риск
NABZY
RIO
Сравнение NABZY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NABZY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 5.93 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 23.21 | -22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NABZY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 3.16 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NABZY и RIO
Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NABZY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -88.97% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -15.19% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -24.19% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -35.25% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -37.47% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -5.93% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -23.77% | -59.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 3.87% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NABZY и RIO
Текущая волатильность для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) составляет 5.96%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что NABZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NABZY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 11.70% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 23.53% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 28.51% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 29.17% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 30.66% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NABZY и RIO
Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности RIO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABZY National Australia Bank Ltd ADR | 4.41% | 3.92% | 4.82% | 5.15% | 5.05% | 6.59% | 2.28% | 6.62% | 8.31% | 6.41% | 13.52% | 10.20% |
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NABZY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Australia Bank Ltd ADR и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NABZY и RIO
NABZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NABZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NABZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NABZY and RIO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.70%) compared to NABZY (5.96%). In terms of maximum drawdown, NABZY dropped -95.64% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NABZY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор