PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NABZY с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NABZY с BABA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. NABZY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NABZY returned 10.60%/yr vs 3.13%/yr for BABA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NABZY и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NABZY показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -34.55%. За последние 10 лет акции NABZY превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 10.60% против 3.13% соответственно.

NABZY

1 день
-2.79%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-7.76%
1 год
3.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
10.45%
10 лет*
10.60%

BABA

1 день
-4.74%
1 месяц
-25.90%
С начала года
-34.55%
6 месяцев
-36.06%
1 год
-16.24%
3 года*
5.73%
5 лет*
-15.06%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NABZY и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		-6.13%28.38%14.94%8.79%1.20%29.44%4.63%7.33%-20.32%10.66%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-34.55%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between NABZY and BABA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.29

The correlation between NABZY and BABA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NABZY:

$79.42B

BABA:

$229.58B

EPS

NABZY:

A$2.04

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

NABZY:

9.17

BABA:

19.08

Коэффициент PEG

NABZY:

3.41

BABA:

0.85

Коэффициент P/S

NABZY:

1.52

BABA:

1.92

Коэффициент P/B

NABZY:

1.91

BABA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

NABZY:

A$76.82B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NABZY:

A$40.43B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

NABZY:

A$9.35B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Australia Bank Ltd ADR

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с NABZY:
NABZY с CAIXYNABZY с IVVNABZY с CRHNABZY с TSMNABZY с IBNNABZY с SAPNABZY с RIO
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

NABZY vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NABZY
Ранг доходности на риск NABZY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NABZY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NABZY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NABZY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NABZY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NABZY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NABZY c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NABZYBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.37

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.30

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.33

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.77

+1.11

NABZY vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NABZY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NABZY и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NABZY и BABA

Максимальная просадка NABZY за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NABZY и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NABZYBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-80.09%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-49.33%

+21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-49.33%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-72.48%

+42.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-80.09%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.76%

-68.14%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.96%

-37.63%

-45.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

21.07%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NABZY и BABA

Текущая волатильность для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) составляет 6.87%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что NABZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NABZYBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.92%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

29.66%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

44.02%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

51.48%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

43.43%

-15.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NABZY и BABA

Дивидендная доходность NABZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BABA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.10%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		4.51%3.92%4.82%5.15%5.05%6.59%2.28%6.62%8.31%6.41%13.52%10.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NABZY и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Australia Bank Ltd ADR и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
28.03B
35.15B
(NABZY) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NABZY значения в AUD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности NABZY и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Australia Bank Ltd ADR и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.1%
33.4%
Активы портфеля
NABZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

NABZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

NABZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

NABZY and BABA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (8.92%) compared to NABZY (6.87%). In terms of maximum drawdown, NABZY dropped -95.64% vs BABA's -80.09%.

NABZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NABZY и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор