PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NAARX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NAARX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и MGK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.33% против 16.97% соответственно.


NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий NAARX и MGK

NAARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.


Доходность на риск

NAARX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAARXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.39

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

4.27

+3.64

NAARX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NAARXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между NAARX и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и MGK

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MGK в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и MGK

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и MGK.


Загрузка...

Показатели просадок


NAARXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-47.97%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-16.85%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-36.01%

+20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-36.01%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-12.56%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.51%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.87%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NAARXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.13%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

12.93%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

23.35%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

22.63%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

21.82%

-15.43%