Сравнение NAARX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.00% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.35% против 17.00% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.35%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и MGK
NAARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
NAARX vs. MGK — Ранг доходности на риск
NAARX
MGK
Сравнение NAARX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.18 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.03 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и MGK
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.78% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и MGK
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -47.97% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -16.85% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -36.01% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -36.01% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -12.53% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.52% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 4.94% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.01% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 12.91% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 23.34% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 22.62% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 21.81% | -15.42% |