PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с ASBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 1.58% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARXNAARX с SIFAX
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий NAARX и ASBAX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.97

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.95

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

11.41

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.96

-0.09

Корреляция

Корреляция между NAARX и ASBAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и ASBAX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ASBAX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и ASBAX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-6.29%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-1.24%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-6.23%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-6.29%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.83%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.68%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.32%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и ASBAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.61%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

1.23%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

1.92%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.20%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.81%

+4.58%