PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.91% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий NAARX и SIFAX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.03

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.86

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.49

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.92

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Корреляция

Корреляция между NAARX и SIFAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и SIFAX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и SIFAX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-23.62%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.07%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-8.32%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-14.69%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.35%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-8.65%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.25%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и SIFAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.93%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

5.30%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.50%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.16%

+1.23%