PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с ASTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с ASTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и ASTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции ASTEX по среднегодовой доходности: 5.33% против 1.51% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с INPAXNAARX с NDARXNAARX с IOEZX
Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX

Сравнение комиссий NAARX и ASTEX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. ASTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXASTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.84

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.27

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.69

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. ASTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXASTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.08

-0.21

Корреляция

Корреляция между NAARX и ASTEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и ASTEX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ASTEX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и ASTEX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и ASTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXASTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-5.73%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-1.90%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-5.62%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-5.73%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.18%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.70%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.44%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и ASTEX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXASTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.51%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

0.98%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

2.11%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.75%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.63%

+4.76%