PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.96% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий NAARX и AIVSX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.06

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.62

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.25

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.67

+0.20

Корреляция

Корреляция между NAARX и AIVSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и AIVSX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и AIVSX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-50.90%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-10.08%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-24.31%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-31.09%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.67%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.93%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.62%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.75%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

9.95%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

17.57%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

15.96%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

16.55%

-10.16%