PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nano Labs Ltd (NA) (NA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano Labs Ltd (NA) (NA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NA и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
NA
Nano Labs Ltd (NA)		-6.03%-64.81%-50.55%57.40%-90.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, NA показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NA

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-47.52%
1 год
-37.15%
3 года*
-34.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano Labs Ltd (NA)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NA:
NA с TDNA с AVGONA с RYNA с CMNA с JPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA
Ранг доходности на риск NA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.49

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.27

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.56

-0.94

Корреляция

Корреляция между NA и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA и SPY

NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA
Nano Labs Ltd (NA)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NA и SPY

Максимальная просадка NA за все время составила -97.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.66%

-55.19%

-42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.13%

-12.05%

-68.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.54%

-5.53%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.81%

-9.09%

-80.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.31%

2.54%

+58.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NA и SPY

Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

5.35%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.58%

9.50%

+44.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.05%

19.06%

+119.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.22%

17.06%

+151.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.22%

17.92%

+150.30%