Сравнение NA с GPIQ
NA (Nano Labs Ltd (NA)) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, NA returned -78.00% vs 24.18% for GPIQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 12.69%.
NA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -44.13%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- -52.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.80%
GPIQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- 11.30%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам NA и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -44.13% | -64.81% | -50.55% | 25.70% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 12.69% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between NA and GPIQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NA
GPIQ
Сравнение NA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.55 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.12 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA и GPIQ
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -21.06% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -9.51% | -70.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -5.03% | -93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -2.28% | -88.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | 2.39% | +58.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и GPIQ
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 6.63% | +20.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 13.49% | +56.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.34% | 16.03% | +81.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.60% | 17.95% | +149.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 17.95% | +149.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и GPIQ
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.02% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NA and GPIQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (27.61%) compared to GPIQ (6.63%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор