Сравнение NA с GPIQ
NA (Nano Labs Ltd (NA)) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, NA returned -69.10% vs 32.06% for GPIQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -32.70%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 13.22%.
NA
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -32.70%
- 6 месяцев
- -29.33%
- 1 год
- -69.10%
- 3 года*
- -53.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NA и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -32.70% | -64.81% | -50.55% | 28.38% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 13.22% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between NA and GPIQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NA
GPIQ
Сравнение NA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.38 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.82 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.30 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.64 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок NA и GPIQ
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -21.06% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.19% | -9.51% | -79.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -4.47% | -93.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.19% | -2.27% | -87.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.44% | 2.17% | +68.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и GPIQ
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 45.37% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.37% | 5.36% | +40.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.38% | 11.24% | +61.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.37% | 14.01% | +114.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.81% | 17.62% | +149.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.81% | 17.62% | +149.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и GPIQ
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.74% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NA and GPIQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (45.37%) compared to GPIQ (5.36%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор