Сравнение NA с RY
NA (Nano Labs Ltd (NA)) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NA operates in Semiconductors (Technology), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NA returned -53.36%/yr vs 33.02%/yr for RY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -32.70%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 15.41%.
NA
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -32.70%
- 6 месяцев
- -29.33%
- 1 год
- -69.10%
- 3 года*
- -53.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 57.47%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам NA и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -32.70% | -64.81% | -50.55% | 57.40% | -90.46% |
RY Royal Bank of Canada | 15.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -2.06% |
Correlation
The correlation between NA and RY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NA:
-$3.81
RY:
$18.17
NA:
1.45
RY:
1.70
NA:
$24.14M
RY:
$138.99B
NA:
$11.78M
RY:
$65.64B
NA:
-$55.00M
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. RY — Ранг доходности на риск
NA
RY
Сравнение NA c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.75 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 21.42 | -22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.84 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.65 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок NA и RY
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -62.90% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.19% | -10.04% | -79.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.10% | -19.88% | -74.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -0.48% | -97.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.19% | -9.33% | -80.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.44% | 2.69% | +67.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и RY
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 45.37% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.37% | 4.36% | +41.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.38% | 11.58% | +60.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.37% | 15.06% | +113.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.81% | 17.99% | +148.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.81% | 19.76% | +147.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и RY
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.39% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA and RY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (45.37%) compared to RY (4.36%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор