Сравнение MZZ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
MZZ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.40% против -72.80% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и UVXY
И MZZ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MZZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MZZ
UVXY
Сравнение MZZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -0.51 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и UVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и UVXY
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и UVXY
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -100.00% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -85.64% | +35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -99.77% | +33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -100.00% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -100.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -98.53% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 71.09% | -32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 45.03% | -32.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 71.80% | -47.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 113.07% | -70.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 105.47% | -66.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 114.51% | -73.17% |