Сравнение MZZ с UVXY
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs -71.89%/yr for UVXY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.57%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.70% против -71.89% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
UVXY
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- -43.36%
- С начала года
- -34.57%
- 1 год
- -72.00%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -68.18%
- 10 лет*
- -71.89%
- Всё время*
- -80.23%
Сравнение доходности по годам MZZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.57% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between MZZ and UVXY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between MZZ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MZZ
UVXY
Сравнение MZZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.44 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и UVXY
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -100.00% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -73.88% | +38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -95.42% | +31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -99.70% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -100.00% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -100.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -98.76% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 50.03% | -30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 18.34% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 67.29% | -43.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 86.09% | -54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 103.23% | -64.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 112.06% | -70.82% |
Сравнение комиссий MZZ и UVXY
И MZZ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и UVXY
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and UVXY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (18.34%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, MZZ leads with -24.70% vs -71.89% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MZZ has performed better with a -24.70% return vs -71.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for UVXY.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор