Сравнение MZZ с BITO
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MZZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -20.04%/yr vs 22.43%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.36%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
BITO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -26.93%
- С начала года
- -25.36%
- 1 год
- -45.26%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам MZZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -8.47% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.36% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between MZZ and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
MZZ
BITO
Сравнение MZZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.83 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.32 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и BITO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -77.86% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -54.47% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -54.47% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -48.52% | -51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -37.09% | -49.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 34.34% | -14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 10.27% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 34.34% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 44.10% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 54.74% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 54.74% | -13.50% |
Сравнение комиссий MZZ и BITO
И MZZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и BITO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности BITO в 58.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.31% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.27%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.43% vs -20.04% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.43% return vs -20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 58.31%, compared with 5.66% for MZZ.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
MZZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор