PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MZZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-8.22%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between MZZ and BITO is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

MZZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.99

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-1.44

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.82

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.47

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.12

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MZZ и BITO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-77.86%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-53.10%

+17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-53.10%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-53.10%

-46.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-36.76%

-49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

29.46%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.76%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

33.97%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

43.86%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

55.13%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

55.13%

-13.75%

Сравнение комиссий MZZ и BITO

И MZZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и BITO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and BITO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -22.27% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 6.50% for MZZ.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор