PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с WTIU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 3.50%/yr for WTIU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

WTIU

1 день
-5.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
77.62%
6 месяцев
54.36%
1 год
102.77%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и WTIU

2026 (YTD)202520242023
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-6.22%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		77.62%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between MZZ and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOGMZZ с TQQQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

MZZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.53

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.99

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.64

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.43

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.53

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.12

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MZZ и WTIU

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-75.73%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-39.11%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-75.73%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-37.04%

-62.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-39.18%

-46.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

16.05%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

22.65%

-14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

55.14%

-31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

67.36%

-36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

70.60%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

70.60%

-29.22%

Сравнение комиссий MZZ и WTIU

И MZZ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и WTIU

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.65%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 3.50% vs -22.27% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.50% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for WTIU.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор