Сравнение MZZ с XMMO
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 18.68%/yr for XMMO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -24.70% против 18.68% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
XMMO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 18.68%
- Всё время*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам MZZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 16.39% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between MZZ and XMMO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between MZZ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MZZ
XMMO
Сравнение MZZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.43 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.81 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XMMO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -55.37% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -10.14% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -24.93% | -39.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -27.91% | -42.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -36.74% | -58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -7.59% | -92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -9.42% | -76.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.80% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XMMO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.40% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 17.72% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 20.84% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 21.75% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 22.37% | +18.87% |
Сравнение комиссий MZZ и XMMO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XMMO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XMMO в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and XMMO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (7.40%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 18.68% vs -24.70% for MZZ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.68% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.60% for XMMO.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while XMMO is Momentum. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор