Сравнение MZZ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
MZZ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MZZ или XMMO.
Корреляция
Корреляция между MZZ и XMMO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XMMO
Основные характеристики
MZZ:
-0.44
XMMO:
0.97
MZZ:
-0.45
XMMO:
1.47
MZZ:
0.95
XMMO:
1.18
MZZ:
-0.14
XMMO:
1.73
MZZ:
-0.89
XMMO:
4.79
MZZ:
15.56%
XMMO:
4.01%
MZZ:
31.45%
XMMO:
19.87%
MZZ:
-99.87%
XMMO:
-55.37%
MZZ:
-99.84%
XMMO:
-11.14%
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -23.40% против 14.67% соответственно.
MZZ
1.85%
12.09%
1.16%
-12.44%
-27.52%
-23.40%
XMMO
-2.06%
-8.99%
1.11%
14.68%
14.42%
14.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и XMMO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MZZ и XMMO
MZZ
XMMO
Сравнение MZZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XMMO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности XMMO в 0.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.24% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.21% | 1.54% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.34% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XMMO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XMMO
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.