PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -24.70% против 18.68% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

XMMO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
14.04%
С начала года
16.39%
1 год
24.58%
3 года*
25.65%
5 лет*
14.64%
10 лет*
18.68%
Всё время*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
16.39%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between MZZ and XMMO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.87

The correlation between MZZ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

MZZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.43

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.81

-10.34

MZZ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XMMO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XMMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-55.37%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-10.14%

-24.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-24.93%

-39.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-27.91%

-42.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-36.74%

-58.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-7.59%

-92.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-9.42%

-76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

2.80%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XMMO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.40%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

17.72%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

20.84%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

21.75%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

22.37%

+18.87%

Сравнение комиссий MZZ и XMMO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XMMO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XMMO в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and XMMO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.40%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.68% vs -24.70% for MZZ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.68% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.60% for XMMO.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while XMMO is Momentum. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор