PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с XMMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 19.18%/yr for XMMO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -24.84% против 19.18% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

XMMO

1 день
-4.13%
1 месяц
-2.35%
С начала года
19.11%
6 месяцев
19.22%
1 год
32.12%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.81%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.11%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between MZZ and XMMO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.87

The correlation between MZZ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOGMZZ с TQQQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

MZZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.68

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.35

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.87

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

15.69

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.68

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.74

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.86

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.57

-1.16

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XMMO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-55.37%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-8.34%

-27.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-24.93%

-37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-27.91%

-40.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-36.74%

-58.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-4.13%

-95.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-9.45%

-76.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.05%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XMMO

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.39% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.11%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

16.12%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

19.17%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

21.52%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

22.30%

+19.08%

Сравнение комиссий MZZ и XMMO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XMMO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности XMMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.63%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and XMMO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to XMMO (8.11%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.18% vs -24.84% for MZZ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.18% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.63% for XMMO.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while XMMO is Momentum. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор