Сравнение MZZ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
MZZ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -24.40% против 18.43% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и XMMO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
MZZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MZZ
XMMO
Сравнение MZZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.25 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.80 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.29 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.83 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.25 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.84 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.55 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и XMMO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XMMO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XMMO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -55.37% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -8.34% | -42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -27.91% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -36.74% | -58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -2.68% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -9.52% | -76.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 2.70% | +35.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XMMO
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 9.04% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 14.39% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 22.01% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 21.26% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 22.11% | +19.23% |