Сравнение MZZ с UPRO
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 28.31%/yr for UPRO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.70% против 28.31% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
UPRO
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 28.31%
- Всё время*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам MZZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 23.12% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between MZZ and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.86 |
The correlation between MZZ and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MZZ
UPRO
Сравнение MZZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.86 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.30 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и UPRO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -76.82% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -26.78% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -48.87% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -63.94% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -76.82% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -5.74% | -94.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -14.36% | -71.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 6.82% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 10.14% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 30.24% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 37.77% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 50.62% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 53.74% | -12.50% |
Сравнение комиссий MZZ и UPRO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и UPRO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности UPRO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.14%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.31% vs -24.70% for MZZ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.31% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.76% for UPRO.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор