PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с UPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 28.93%/yr for UPRO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.84% против 28.93% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.07%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MZZ and UPRO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.86

The correlation between MZZ and UPRO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с NVDGMZZ с HOOGMZZ с TQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MZZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.98

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.42

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.67

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.23

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.98

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.54

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MZZ и UPRO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-76.82%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-26.78%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-48.87%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-63.94%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-76.82%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-8.84%

-91.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-14.41%

-71.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

6.36%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

11.42%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

27.90%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

36.26%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

50.42%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

53.79%

-12.41%

Сравнение комиссий MZZ и UPRO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и UPRO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and UPRO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.42%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.93% vs -24.84% for MZZ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.93% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.73% for UPRO.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор