Сравнение MZZ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
MZZ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.40% против 25.53% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и UPRO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
MZZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MZZ
UPRO
Сравнение MZZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.63 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.06 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.22 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.63 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.34 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.60 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и UPRO составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и UPRO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и UPRO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -76.82% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -33.38% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -63.94% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -76.82% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -18.68% | -81.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -14.53% | -71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 8.41% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 16.04% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 28.48% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 54.36% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 50.34% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 53.69% | -12.35% |