PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с TQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.84% против 42.84% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between MZZ and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between MZZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

MZZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.10

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.41

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.83

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

9.20

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.10

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.71

-1.31

Просадки

Сравнение просадок MZZ и TQQQ

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-81.66%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-36.97%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-58.04%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-81.66%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-81.66%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-16.25%

-83.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-18.52%

-67.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

11.33%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

20.42%

-12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

39.33%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

49.81%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

66.79%

-27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

66.11%

-24.73%

Сравнение комиссий MZZ и TQQQ

И MZZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и TQQQ

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 42.84% vs -24.84% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 42.84% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.43% for TQQQ.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор