Сравнение MZZ с TQQQ
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 41.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 35.91%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.70% против 41.33% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
TQQQ
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- 41.24%
- С начала года
- 35.91%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 41.33%
- Всё время*
- 43.27%
Сравнение доходности по годам MZZ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 35.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between MZZ and TQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.73 |
The correlation between MZZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MZZ
TQQQ
Сравнение MZZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.72 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.13 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и TQQQ
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -81.66% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -36.97% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -58.04% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -81.66% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -81.66% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -17.98% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -18.48% | -67.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 12.36% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 21.55% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 46.54% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 55.95% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 67.83% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 66.46% | -25.22% |
Сравнение комиссий MZZ и TQQQ
И MZZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и TQQQ
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and TQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.55%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.33% vs -24.70% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.33% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.53% for TQQQ.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор