Сравнение MZZ с USD
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 56.75%/yr for USD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 72.13%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.70% против 56.75% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
USD
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- 69.04%
- С начала года
- 72.13%
- 1 год
- 117.28%
- 3 года*
- 102.38%
- 5 лет*
- 60.80%
- 10 лет*
- 56.75%
- Всё время*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам MZZ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 72.13% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between MZZ and USD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.67 |
The correlation between MZZ and USD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. USD — Ранг доходности на риск
MZZ
USD
Сравнение MZZ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.71 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.33 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и USD
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -88.63% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -31.80% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -64.46% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -77.85% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -77.85% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -20.48% | -79.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -32.24% | -53.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 12.62% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 29.41% | -22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 58.95% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 71.59% | -40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 78.33% | -39.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 70.17% | -28.93% |
Сравнение комиссий MZZ и USD
И MZZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и USD
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности USD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.34% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and USD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.41%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.75% vs -24.70% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.75% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.34% for USD.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор