Сравнение MZZ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
MZZ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.40% против 50.62% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и USD
И MZZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MZZ vs. USD — Ранг доходности на риск
MZZ
USD
Сравнение MZZ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.90 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.67 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.81 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.90 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и USD составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и USD
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и USD
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -88.63% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -31.80% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -77.85% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -77.85% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -21.24% | -78.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -32.60% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 11.60% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 21.67% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 48.73% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 77.08% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 76.24% | -37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 68.85% | -27.51% |