PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.84% против 58.18% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MZZ and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and USD has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

MZZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.10

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.98

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

6.21

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

17.82

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

3.10

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.81

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.84

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.46

-1.06

Просадки

Сравнение просадок MZZ и USD

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-88.63%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-31.80%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-64.46%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-77.85%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-77.85%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-21.89%

-78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-32.34%

-53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

11.06%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

27.63%

-19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

50.45%

-27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

63.70%

-32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

76.91%

-37.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

69.45%

-28.07%

Сравнение комиссий MZZ и USD

И MZZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и USD

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -24.84% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.27% for USD.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор