PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 72.13%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.70% против 56.75% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

USD

1 день
8.30%
1 месяц
-16.95%
6 месяцев
69.04%
С начала года
72.13%
1 год
117.28%
3 года*
102.38%
5 лет*
60.80%
10 лет*
56.75%
Всё время*
29.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
72.13%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MZZ and USD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.67

The correlation between MZZ and USD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

MZZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.71

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

9.33

-10.86

MZZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и USD

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-88.63%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-31.80%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-64.46%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-77.85%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-77.85%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-20.48%

-79.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-32.24%

-53.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

12.62%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

29.41%

-22.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

58.95%

-35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

71.59%

-40.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

78.33%

-39.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

70.17%

-28.93%

Сравнение комиссий MZZ и USD

И MZZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и USD

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности USD в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.34%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and USD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.41%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.75% vs -24.70% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.75% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.34% for USD.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор