Сравнение MZZ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
MZZ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.40% против 21.24% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и SSO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
MZZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
MZZ
SSO
Сравнение MZZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.76 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.27 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.22 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.19 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.76 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.47 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.59 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.38 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и SSO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и SSO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и SSO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -84.67% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -23.17% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -46.73% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -59.34% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -12.18% | -87.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -19.72% | -66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 5.44% | +33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и SSO
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 10.69% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 18.99% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 36.46% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 33.66% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 35.86% | +5.48% |