Сравнение MZZ с SSO
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 23.07%/yr for SSO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.70% против 23.07% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
SSO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.07%
- Всё время*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам MZZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 16.92% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between MZZ and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between MZZ and SSO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
MZZ
SSO
Сравнение MZZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.87 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и SSO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -84.67% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -18.17% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -35.21% | -28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -46.73% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -59.34% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -3.43% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -19.47% | -66.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 4.44% | +15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и SSO
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.54% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 20.07% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 25.14% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.83% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 35.88% | +5.36% |
Сравнение комиссий MZZ и SSO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и SSO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to SSO (6.54%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.07% vs -24.70% for MZZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.07% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.67% for SSO.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор