PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 23.47%/yr for SSO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.84% против 23.47% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between MZZ and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.87

The correlation between MZZ and SSO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

MZZ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.97

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.52

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.62

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.48

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.97

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.55

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.66

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.41

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MZZ и SSO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-84.67%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-18.17%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-35.21%

-27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-46.73%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-59.34%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-5.87%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-19.56%

-66.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

4.14%

+16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и SSO

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.51%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

18.60%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

24.19%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

33.71%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

35.92%

+5.46%

Сравнение комиссий MZZ и SSO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и SSO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.47% vs -24.84% for MZZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.47% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.65% for SSO.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор