PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -24.70% против 10.94% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

IVOO

1 день
1.05%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
10.19%
С начала года
15.29%
1 год
21.75%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.94%
Всё время*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и IVOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
15.29%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between MZZ and IVOO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.97

The correlation between MZZ and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Доходность на риск

MZZ vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.48

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.93

-10.46

MZZ vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и IVOO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IVOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-42.33%

-57.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-8.81%

-26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-24.22%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-24.22%

-46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-42.33%

-52.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.73%

-98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-5.23%

-80.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

2.44%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и IVOO

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.40%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

11.73%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

15.76%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

19.65%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

21.15%

+20.09%

Сравнение комиссий MZZ и IVOO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и IVOO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IVOO в 1.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.18%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and IVOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (6.99%) compared to IVOO (3.40%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 10.94% vs -24.70% for MZZ. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 10.94% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.18% for IVOO.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.07% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор