Сравнение MZZ с IVOO
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 10.94%/yr for IVOO. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -24.70% против 10.94% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
IVOO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.94%
- Всё время*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам MZZ и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 15.29% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Correlation
The correlation between MZZ and IVOO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.97 |
The correlation between MZZ and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. IVOO — Ранг доходности на риск
MZZ
IVOO
Сравнение MZZ c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.48 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.93 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и IVOO
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -42.33% | -57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -8.81% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -24.22% | -39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -24.22% | -46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -42.33% | -52.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -1.73% | -98.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -5.23% | -80.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.44% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и IVOO
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.40% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 11.73% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 15.76% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 19.65% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 21.15% | +20.09% |
Сравнение комиссий MZZ и IVOO
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и IVOO
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IVOO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.18% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and IVOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to IVOO (3.40%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IVOO's -42.33%.
On 10-year performance, IVOO leads with 10.94% vs -24.70% for MZZ. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 10.94% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.18% for IVOO.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.07% for IVOO.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор