PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с IVOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 10.91%/yr for IVOO. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -24.84% против 10.91% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

IVOO

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.93%
С начала года
12.28%
6 месяцев
11.91%
1 год
23.91%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		12.28%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between MZZ and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.96

The correlation between MZZ and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

MZZ vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.53

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.24

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.73

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

9.94

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.53

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.52

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.61

-1.21

Просадки

Сравнение просадок MZZ и IVOO

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-42.33%

-57.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-8.81%

-26.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-24.22%

-38.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-24.22%

-44.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-42.33%

-52.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-1.98%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-5.27%

-80.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.41%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и IVOO

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.37%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

11.53%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

15.66%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

19.74%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

21.20%

+20.18%

Сравнение комиссий MZZ и IVOO

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и IVOO

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности IVOO в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.21%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to IVOO (4.37%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 10.91% vs -24.84% for MZZ. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 10.91% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.21% for IVOO.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор