PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -24.70% против 10.99% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

IJH

1 день
1.05%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
10.13%
С начала года
15.28%
1 год
21.68%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.99%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и IJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
15.28%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between MZZ and IJH is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.98

The correlation between MZZ and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

MZZ vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.47

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.89

-10.42

MZZ vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и IJH

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-55.07%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-8.83%

-26.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-24.10%

-40.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-24.10%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-42.18%

-52.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.80%

-98.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-7.54%

-78.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

2.45%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и IJH

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.47%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

11.73%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

15.79%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

19.67%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

21.13%

+20.11%

Сравнение комиссий MZZ и IJH

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и IJH

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IJH в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and IJH have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (6.99%) compared to IJH (3.47%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 10.99% vs -24.70% for MZZ. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 10.99% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.17% for IJH.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор