Сравнение MZZ с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MZZ и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.40% против -6.32% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и ERX
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MZZ vs. ERX — Ранг доходности на риск
MZZ
ERX
Сравнение MZZ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.97 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.42 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.41 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.87 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.97 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.66 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | -0.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.09 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и ERX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и ERX
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и ERX
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -99.54% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -35.17% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -46.90% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -98.59% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -91.33% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -66.78% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 17.26% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и ERX
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.84% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 29.14% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 50.15% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 52.18% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 69.25% | -27.91% |