Сравнение MZZ с ERX
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs -9.49%/yr for ERX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 65.86%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.70% против -9.49% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
ERX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 19.51%
- 6 месяцев
- 47.32%
- С начала года
- 65.86%
- 1 год
- 82.01%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- -9.49%
- Всё время*
- -7.16%
Сравнение доходности по годам MZZ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 65.86% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between MZZ and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between MZZ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. ERX — Ранг доходности на риск
MZZ
ERX
Сравнение MZZ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.75 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.03 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и ERX
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.54% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -29.97% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -42.34% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -46.90% | -23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -98.59% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -91.63% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -67.20% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 11.70% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.29% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 33.42% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 42.09% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 51.52% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 68.94% | -27.70% |
Сравнение комиссий MZZ и ERX
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и ERX
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ERX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.54% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (11.29%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.49% vs -24.70% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.49% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.54% for ERX.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор