PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с ERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs -10.29%/yr for ERX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.84% против -10.29% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

ERX

1 день
-3.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
60.67%
6 месяцев
53.82%
1 год
91.32%
3 года*
22.03%
5 лет*
27.77%
10 лет*
-10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		60.67%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between MZZ and ERX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

MZZ vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.24

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.64

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.93

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

10.57

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.24

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.54

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.09

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MZZ и ERX

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-99.54%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-23.34%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-42.34%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-46.90%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-98.59%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-91.89%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-67.03%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

8.67%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

14.44%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

33.40%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

41.05%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

51.99%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

69.14%

-27.76%

Сравнение комиссий MZZ и ERX

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и ERX

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности ERX в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.67%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and ERX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.29% vs -24.84% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.29% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.67% for ERX.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор