Сравнение MZTI с UFPI
MZTI (The Marzetti Company) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MZTI returned 1.01%/yr vs 12.49%/yr for UFPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.06%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.49% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.10%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 1.01%
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам MZTI и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.06% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between MZTI and UFPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.06B
UFPI:
$4.82B
MZTI:
$6.41
UFPI:
$4.62
MZTI:
17.42
UFPI:
18.30
MZTI:
1.58
UFPI:
0.78
MZTI:
2.92
UFPI:
1.56
MZTI:
$1.94B
UFPI:
$6.19B
MZTI:
$469.39M
UFPI:
$1.03B
MZTI:
$296.24M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. UFPI — Ранг доходности на риск
MZTI
UFPI
Сравнение MZTI c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.39 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.77 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и UFPI
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -80.64% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -31.29% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -41.90% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -41.90% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -45.75% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -37.67% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -25.27% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 15.60% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и UFPI
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 5.80%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.51% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 21.57% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 29.67% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 32.68% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 35.02% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и UFPI
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности UFPI в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.54% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и UFPI
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and UFPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to MZTI (5.80%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs UFPI's -80.64%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор