Сравнение MZTI с PH
MZTI (The Marzetti Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 0.54% против 24.75% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам MZTI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MZTI and PH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between MZTI and PH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
PH:
$113.04B
MZTI:
$6.41
PH:
$27.11
MZTI:
17.00
PH:
32.58
MZTI:
1.93
PH:
1.37
MZTI:
1.54
PH:
5.40
MZTI:
2.86
PH:
7.26
MZTI:
$1.94B
PH:
$20.99B
MZTI:
$469.39M
PH:
$7.81B
MZTI:
$296.24M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. PH — Ранг доходности на риск
MZTI
PH
Сравнение MZTI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.70 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 5.17 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.34 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.89 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и PH
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -66.92% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -19.34% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -26.79% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -28.64% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -54.68% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -13.48% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -15.33% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 6.34% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и PH
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.59% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 18.60% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 24.62% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 28.61% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 31.69% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и PH
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и PH
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and PH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор