Сравнение MZTI с PEP
MZTI (The Marzetti Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 0.54% против 6.34% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам MZTI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MZTI and PEP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MZTI and PEP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
PEP:
$192.87B
MZTI:
$6.41
PEP:
$6.37
MZTI:
17.00
PEP:
22.07
MZTI:
1.93
PEP:
7.64
MZTI:
1.54
PEP:
2.02
MZTI:
2.86
PEP:
9.02
MZTI:
$1.94B
PEP:
$95.45B
MZTI:
$469.39M
PEP:
$51.60B
MZTI:
$296.24M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. PEP — Ранг доходности на риск
MZTI
PEP
Сравнение MZTI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.77 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.04 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.58 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и PEP
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -73.92% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -16.25% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -29.17% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -30.32% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -30.32% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -19.80% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -13.65% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 6.12% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и PEP
The Marzetti Company (MZTI) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.38% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 14.92% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 21.77% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 18.38% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 19.67% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и PEP
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и PEP
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and PEP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор