Сравнение MZTI с PEP
MZTI (The Marzetti Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.36% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам MZTI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MZTI and PEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MZTI and PEP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
PEP:
$185.04B
MZTI:
$6.41
PEP:
$7.65
MZTI:
17.20
PEP:
17.71
MZTI:
1.96
PEP:
6.13
MZTI:
1.56
PEP:
1.92
MZTI:
2.89
PEP:
8.39
MZTI:
$1.94B
PEP:
$96.90B
MZTI:
$469.39M
PEP:
$52.29B
MZTI:
$296.24M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. PEP — Ранг доходности на риск
MZTI
PEP
Сравнение MZTI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.09 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.21 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и PEP
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -73.92% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -19.03% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -29.17% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -30.32% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -30.32% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -22.77% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -13.66% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 8.07% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и PEP
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 8.71% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 16.57% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 21.63% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 18.77% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 19.84% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и PEP
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и PEP
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and PEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор