Сравнение MZTI с NFG
MZTI (The Marzetti Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.33% против 7.16% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MZTI и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MZTI and NFG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MZTI and NFG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
NFG:
$7.71B
MZTI:
$6.41
NFG:
$7.44
MZTI:
17.20
NFG:
10.91
MZTI:
1.96
NFG:
0.08
MZTI:
1.56
NFG:
7.58
MZTI:
2.89
NFG:
1.99
MZTI:
$1.94B
NFG:
$988.24M
MZTI:
$469.39M
NFG:
$576.67M
MZTI:
$296.24M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. NFG — Ранг доходности на риск
MZTI
NFG
Сравнение MZTI c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.32 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.60 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и NFG
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -55.49% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -20.93% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -20.93% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -35.74% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -44.28% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -14.84% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -14.35% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 11.15% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и NFG
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.90% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 14.42% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 19.43% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 22.21% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 24.05% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и NFG
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и NFG
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and NFG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs NFG's -55.49%.
NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор