PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZTI с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MZTI с NDSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MZTI (The Marzetti Company) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MZTI и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marzetti Company (MZTI) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 0.54% против 13.93% соответственно.

MZTI

1 день
1.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-30.23%
1 год
-33.35%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
0.54%

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZTI и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZTI
The Marzetti Company		-32.69%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between MZTI and NDSN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MZTI:

$2.98B

NDSN:

$15.84B

EPS

MZTI:

$6.41

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

MZTI:

17.00

NDSN:

30.15

Коэффициент PEG

MZTI:

1.93

NDSN:

11.82

Коэффициент P/S

MZTI:

1.54

NDSN:

5.48

Коэффициент P/B

MZTI:

2.86

NDSN:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

MZTI:

$1.94B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MZTI:

$469.39M

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

MZTI:

$296.24M

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company

Nordson Corporation

Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с KMBMZTI с KOMZTI с ITWMZTI с SWKMZTI с SYY
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

MZTI vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZTI c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZTINDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.61

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.37

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.36

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

7.57

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZTI vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZTI на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZTI и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZTINDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.61

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MZTI и NDSN

Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZTINDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-73.62%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.74%

-14.15%

-28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-39.15%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-39.15%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-44.24%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.51%

-5.42%

-41.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-13.25%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

4.40%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MZTI и NDSN

The Marzetti Company (MZTI) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 6.38% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZTINDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.53%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

15.06%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

20.84%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

24.66%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

28.43%

-0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZTI и NDSN

Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZTI
The Marzetti Company		3.63%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MZTI и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
453.37M
740.85M
(MZTI) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MZTI и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marzetti Company и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.7%
54.5%
Активы портфеля
MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

MZTI and NDSN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDSN has higher volatility (6.53%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZTI и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор