Сравнение MZTI с MSA
MZTI (The Marzetti Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 0.54% против 13.54% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам MZTI и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between MZTI and MSA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between MZTI and MSA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$6.41
MSA:
$9.85
MZTI:
17.00
MSA:
16.13
MZTI:
1.93
MSA:
0.06
MZTI:
1.54
MSA:
2.45
MZTI:
$1.94B
MSA:
$1.92B
MZTI:
$469.39M
MSA:
$897.30M
MZTI:
$296.24M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. MSA — Ранг доходности на риск
MZTI
MSA
Сравнение MZTI c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.26 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.11 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.47 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и MSA
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -70.32% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -21.29% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -34.28% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -34.28% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -38.39% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -21.29% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -17.44% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 9.79% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и MSA
The Marzetti Company (MZTI) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.38% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.61% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.65% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 23.93% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 24.71% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.78% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и MSA
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и MSA
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and MSA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор