Сравнение MZTI с JNJ
MZTI (The Marzetti Company) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.33% против 10.10% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам MZTI и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MZTI and JNJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
JNJ:
$598.96B
MZTI:
$6.41
JNJ:
$8.63
MZTI:
17.20
JNJ:
28.83
MZTI:
1.96
JNJ:
0.96
MZTI:
1.56
JNJ:
6.29
MZTI:
2.89
JNJ:
7.49
MZTI:
$1.94B
JNJ:
$96.36B
MZTI:
$469.39M
JNJ:
$66.60B
MZTI:
$296.24M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MZTI
JNJ
Сравнение MZTI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.12 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 14.40 | -16.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и JNJ
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -50.67% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -10.96% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -15.95% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -18.41% | -30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -27.37% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -6.89% | -38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -11.88% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 3.89% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и JNJ
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 9.47% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 14.38% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 18.08% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 17.34% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 18.70% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и JNJ
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности JNJ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и JNJ
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and JNJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор