Сравнение MZTI с JNJ
MZTI (The Marzetti Company) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.54% против 10.06% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MZTI и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MZTI and JNJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
JNJ:
$567.68B
MZTI:
$6.41
JNJ:
$8.65
MZTI:
17.00
JNJ:
26.85
MZTI:
1.93
JNJ:
0.89
MZTI:
1.54
JNJ:
5.86
MZTI:
2.86
JNJ:
6.99
MZTI:
$1.94B
JNJ:
$96.36B
MZTI:
$469.39M
JNJ:
$66.60B
MZTI:
$296.24M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MZTI
JNJ
Сравнение MZTI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.91 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 14.52 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 3.19 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.60 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и JNJ
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -50.67% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -10.96% | -31.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -15.95% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -18.41% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -27.37% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -6.06% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -11.88% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 3.70% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и JNJ
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.80% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 12.41% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 16.87% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 16.87% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 18.47% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и JNJ
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и JNJ
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and JNJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор