Сравнение MZTI с GPC
MZTI (The Marzetti Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 0.54% против 3.05% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам MZTI и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between MZTI and GPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MZTI and GPC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
GPC:
$13.40B
MZTI:
$6.41
GPC:
$0.43
MZTI:
17.00
GPC:
224.37
MZTI:
1.54
GPC:
0.55
MZTI:
2.86
GPC:
2.99
MZTI:
$1.94B
GPC:
$24.70B
MZTI:
$469.39M
GPC:
$8.93B
MZTI:
$296.24M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. GPC — Ранг доходности на риск
MZTI
GPC
Сравнение MZTI c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.53 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.17 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и GPC
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -54.89% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -37.48% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -40.81% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -45.70% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -54.89% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -42.38% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -10.29% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 16.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и GPC
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 6.38%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.22% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 25.04% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 28.95% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 26.92% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.12% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и GPC
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и GPC
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and GPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs GPC's -54.89%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор