Сравнение MZTI с FFIN
MZTI (The Marzetti Company) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MZTI returned 1.01%/yr vs 9.49%/yr for FFIN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и FFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.06%, что значительно ниже, чем у FFIN с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям FFIN по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.49% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.10%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 1.01%
FFIN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам MZTI и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.06% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 14.14% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Correlation
The correlation between MZTI and FFIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.06B
FFIN:
$4.83B
MZTI:
$6.41
FFIN:
$1.84
MZTI:
17.42
FFIN:
18.27
MZTI:
1.98
FFIN:
5.38
MZTI:
1.58
FFIN:
5.69
MZTI:
2.92
FFIN:
2.49
MZTI:
$1.94B
FFIN:
$847.17M
MZTI:
$469.39M
FFIN:
$615.88M
MZTI:
$296.24M
FFIN:
$329.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. FFIN — Ранг доходности на риск
MZTI
FFIN
Сравнение MZTI c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.23 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.40 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и FFIN
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и FFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -55.97% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -23.37% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -31.38% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -55.97% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -55.97% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -31.80% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -12.73% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 13.72% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и FFIN
The Marzetti Company (MZTI) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеют волатильность 5.80% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.58% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 18.01% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 25.51% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 30.98% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 32.17% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и FFIN
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FFIN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.91% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
MZTI The Marzetti Company | 3.54% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и FFIN
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and FFIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (5.80%) compared to FFIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs FFIN's -55.97%.
FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и FFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор