Сравнение MZTI с CDUAF
MZTI (The Marzetti Company) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 7.23%/yr for CDUAF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 0.54% против 7.23% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
CDUAF
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам MZTI и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.48% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between MZTI and CDUAF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
CDUAF:
$9.84B
MZTI:
$6.41
CDUAF:
$0.29
MZTI:
17.00
CDUAF:
124.22
MZTI:
1.54
CDUAF:
2.83
MZTI:
2.86
CDUAF:
1.97
MZTI:
$1.94B
CDUAF:
$3.46B
MZTI:
$469.39M
CDUAF:
$1.39B
MZTI:
$296.24M
CDUAF:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
MZTI
CDUAF
Сравнение MZTI c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.89 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 17.11 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.29 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.51 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и CDUAF
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -71.22% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -5.35% | -37.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -21.95% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -31.94% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -41.92% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -17.93% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -39.89% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 2.15% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и CDUAF
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 6.38%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 11.69% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 16.11% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 19.07% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 25.58% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и CDUAF
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CDUAF в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.70% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и CDUAF
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and CDUAF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (6.79%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор