Сравнение MZCSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MZCSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZCSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | -3.07% | 6.74% | 4.27% | 7.48% | -8.41% | 1.11% | 5.63% | 10.77% | 0.22% | 4.70% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции MZCSX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.16% против 3.95% соответственно.
MZCSX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.16%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZCSX и JMSIX
MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
MZCSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
MZCSX
JMSIX
Сравнение MZCSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZCSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.57 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.47 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 13.07 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZCSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MZCSX и JMSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZCSX и JMSIX
Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | 4.37% | 5.96% | 5.19% | 4.10% | 1.35% | 8.02% | 2.41% | 6.52% | 2.11% | 2.80% | 3.99% | 2.56% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZCSX и JMSIX
Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZCSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.56% | -18.40% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.64% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.05% | -11.39% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -18.40% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.28% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.60% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZCSX и JMSIX
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZCSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.77% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.67% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.59% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.69% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.85% | -0.46% |