PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-1.13%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.70%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

MZCSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.23%
1 год
4.26%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.36%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDXMZCSX с ANGLX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий MZCSX и MZLSX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.80

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.00

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.99

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

14.39

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.80

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

2.19

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.69

-0.60

Корреляция

Корреляция между MZCSX и MZLSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и MZLSX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.28%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и MZLSX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, примерно равная максимальной просадке MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-12.66%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.50%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-6.09%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.40%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.86%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и MZLSX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.81%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.13%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

1.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

1.58%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

2.13%

+1.20%