График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muzinich Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) показал доход в -1.13% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZCSX составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Muzinich Credit Opportunities Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MZCSX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.61% | -2.13% | -1.13% | |||||||||
| 2025 | 0.82% | 1.12% | -0.72% | 0.21% | 0.41% | 1.44% | 0.51% | 0.91% | 0.93% | 0.30% | 0.50% | 0.10% | 6.74% |
| 2024 | -0.00% | -0.71% | 1.17% | -1.33% | 1.04% | 0.82% | 1.65% | 1.52% | 0.95% | -1.39% | 1.11% | -0.56% | 4.27% |
| 2023 | 2.53% | -1.54% | 1.48% | 0.41% | -0.72% | 0.10% | 0.62% | -0.31% | -1.40% | -0.63% | 3.51% | 3.35% | 7.48% |
| 2022 | -1.43% | -1.25% | -0.91% | -1.88% | -0.40% | -1.41% | 1.54% | -1.93% | -3.48% | -0.21% | 2.79% | -0.03% | -8.41% |
| 2021 | -0.09% | -0.18% | -0.23% | 0.54% | 0.36% | 0.47% | 0.45% | -0.00% | -0.36% | -0.27% | -0.09% | 0.52% | 1.11% |
Метрики бенчмарка
Muzinich Credit Opportunities Fund: годовая альфа составляет 2.88%, бета — 0.04, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.19%) было выше, чем в снижении (16.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 18.19%
- Участие в снижении
- 16.37%
Комиссия
Комиссия MZCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZCSX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MZCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.39 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.61 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MZCSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muzinich Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.58 | $0.50 | $0.40 | $0.13 | $0.84 | $0.27 | $0.71 | $0.22 | $0.30 | $0.42 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.28% | 5.96% | 5.19% | 4.10% | 1.35% | 8.02% | 2.41% | 6.52% | 2.11% | 2.80% | 3.99% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Muzinich Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Muzinich Credit Opportunities Fund составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.56% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 91 |
| -12.05% | 15 сент. 2021 г. | 279 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 713 |
| -2.77% | 4 мар. 2025 г. | 27 | 9 апр. 2025 г. | 38 | 4 июн. 2025 г. | 65 |
| -2.43% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.83% | 25 сент. 2024 г. | 28 | 1 нояб. 2024 г. | 63 | 5 февр. 2025 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...