PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74316J5323

CUSIP

74316J532

Эмитент

Muzinich

Дата выпуска

2 янв. 2013 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MZCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Популярные сравнения:
MZCSX с QQQ
Популярные сравнения:
MZCSX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) показал доход в 1.86% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZCSX составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MZCSX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.28%

3 года

3.52%

5 лет

2.49%

10 лет

3.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MZCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%1.12%-0.72%0.21%0.41%1.86%
20240.00%-0.71%1.17%-1.33%1.04%0.82%1.65%1.52%0.96%-1.39%1.11%-0.56%4.27%
20232.53%-1.54%1.48%0.41%-0.72%0.10%0.62%-0.31%-1.40%-0.64%3.52%3.35%7.48%
2022-1.43%-1.25%-0.91%-1.88%-0.40%-1.41%1.55%-1.93%-3.48%-0.21%2.79%-0.03%-8.41%
2021-0.09%-0.18%-0.23%0.54%0.36%0.47%0.45%-0.00%-0.36%-0.27%-0.09%0.52%1.11%
20200.83%-0.18%-7.14%4.05%2.18%1.18%3.05%-0.18%-0.49%0.18%2.17%0.92%6.30%
20191.53%0.38%1.57%0.65%0.65%2.12%0.45%2.43%-0.43%0.35%0.09%0.54%10.77%
20180.19%-0.84%0.00%-0.28%-0.10%0.07%0.38%0.38%-0.35%-0.29%0.10%0.96%0.22%
20170.57%0.76%-0.20%0.85%0.57%0.13%0.66%0.19%0.47%0.46%-0.19%0.34%4.70%
20160.49%0.87%1.36%0.95%-0.00%1.01%1.50%0.37%-0.12%-0.28%-0.75%0.79%6.34%
20151.45%0.38%-0.12%0.29%-0.00%-0.74%0.39%-0.48%-0.15%1.07%-0.19%-0.39%1.48%
20140.00%1.35%0.46%0.10%1.05%0.41%-0.76%0.77%-0.55%0.67%-0.29%-0.06%3.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MZCSX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MZCSX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Muzinich Credit Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.00
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 1.01
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Muzinich Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.50$0.40$0.13$0.84$0.34$0.71$0.22$0.30$0.42$0.26$0.33

Дивидендный доход

6.16%5.19%4.10%1.36%8.03%3.05%6.52%2.11%2.81%3.98%2.57%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.50
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.40
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.13
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.67$0.84
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.49$0.71
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.22
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.30
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.42
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.26
2014$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Muzinich Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Muzinich Credit Opportunities Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.56%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.91
-12.05%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.43416 июл. 2024 г.712
-2.77%4 мар. 2025 г.279 апр. 2025 г.———
-2.24%13 мая 2013 г.3125 июн. 2013 г.1618 июл. 2013 г.47
-1.83%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.635 февр. 2025 г.91
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...