- ISIN
- US74316J5323
- CUSIP
- 74316J532
- Эмитент
- Muzinich
- Дата выпуска
- 2 янв. 2013 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции MZCSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) показал доход в 1.08% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZCSX составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Muzinich Credit Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 3.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MZCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MZCSX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.61% | -1.81% | 1.16% | 0.63% | 0.10% | 1.08% | ||||||
| 2025 | 0.82% | 1.12% | -0.72% | 0.21% | 0.41% | 1.44% | 0.51% | 0.91% | 0.93% | 0.30% | 0.50% | 0.10% | 6.74% |
| 2024 | 0.00% | -0.71% | 1.17% | -1.33% | 1.04% | 0.82% | 1.65% | 1.52% | 0.95% | -1.39% | 1.11% | -0.56% | 4.27% |
| 2023 | 2.53% | -1.54% | 1.48% | 0.41% | -0.72% | 0.10% | 0.62% | -0.31% | -1.40% | -0.63% | 3.51% | 3.35% | 7.48% |
| 2022 | -1.43% | -1.25% | -0.91% | -1.88% | -0.40% | -1.41% | 1.54% | -1.93% | -3.48% | -0.21% | 2.79% | -0.03% | -8.41% |
| 2021 | -0.09% | -0.18% | -0.23% | 0.54% | 0.36% | 0.47% | 0.45% | 0.00% | -0.36% | -0.27% | -0.09% | 0.52% | 1.11% |
Метрики бенчмарка
Muzinich Credit Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.73%) than losses (15.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 17.73%
- Участие в снижении
- 15.99%
Комиссия
Комиссия MZCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZCSX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.29 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.15 | -1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muzinich Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.58 | $0.50 | $0.40 | $0.13 | $0.84 | $0.27 | $0.71 | $0.22 | $0.30 | $0.42 | $0.26 |
Дивидендный доход | 6.57% | 5.96% | 5.19% | 4.10% | 1.35% | 8.02% | 2.41% | 6.52% | 2.11% | 2.80% | 3.99% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Muzinich Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Muzinich Credit Opportunities Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.56%март 2020 г. | 18d | 3mo 23d | 4mo 11dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.05%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.77%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 26d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.43%март 2026 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.83%нояб. 2024 г. | 1mo 14d | 3mo 6d | 4mo 20dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| MZCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.56% | -56.78% | +44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.26% | -18.90% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.05% | -25.43% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -33.92% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.31% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.71% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.05% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MZCSX
Добавьте Muzinich Credit Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MZCSX