Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MZCSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) показал доход в 0.87% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZCSX составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MZCSX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Muzinich Credit Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.73%) than losses (16.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MZCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MZCSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Muzinich Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Muzinich Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Muzinich Credit Opportunities Fund составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.