PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.70%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MZCSX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.16% против 4.58% соответственно.

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий MZCSX и DBSCX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.65

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

3.83

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.78

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

14.70

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.65

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.57

-0.55

Корреляция

Корреляция между MZCSX и DBSCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и DBSCX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и DBSCX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-14.12%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.60%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-9.52%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-14.12%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.45%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.25%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.41%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и DBSCX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.00%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.53%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

2.29%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

2.70%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

2.90%

+0.49%