PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MZCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.16% против 18.99% соответственно.

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с MZHSXMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDXMZCSX с ANGLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий MZCSX и QQQ

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

MZCSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.07

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.00

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.32

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.38

+0.64

Корреляция

Корреляция между MZCSX и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и QQQ

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и QQQ

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-82.97%

+70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-12.62%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-35.12%

+23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-35.12%

+22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-7.86%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-32.99%

+31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.44%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и QQQ

Текущая волатильность для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) составляет 2.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.61%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

12.82%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

22.70%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

22.38%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

22.25%

-18.86%