PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%6.82%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий MZCSX и MOFIX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.06

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.40

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.17

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

4.67

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.30

+0.72

Корреляция

Корреляция между MZCSX и MOFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и MOFIX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и MOFIX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-19.96%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.52%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-19.00%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.05%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.26%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и MOFIX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.48%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.12%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.87%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

7.25%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

7.25%

-3.86%