Сравнение MYY с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
MYY и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -7.09% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и ZIVB
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
MYY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
MYY
ZIVB
Сравнение MYY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.39 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -0.35 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.13 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между MYY и ZIVB составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и ZIVB
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и ZIVB
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -37.25% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -22.85% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -28.65% | -65.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -12.83% | -59.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 10.00% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и ZIVB
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.39% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.82% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 29.53% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 29.89% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 29.89% | -8.66% |