Сравнение MYY с ZIVB
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности MYY и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.58% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between MYY and ZIVB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
MYY
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и ZIVB
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | 0.00% | -95.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | 0.00% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | 0.00% | -72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 109.60% | -93.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 109.60% | -89.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 109.60% | -88.36% |
Сравнение комиссий MYY и ZIVB
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и ZIVB
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and ZIVB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для MYY и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор