Сравнение MYY с YQQQ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MYY is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -11.37% for YQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MYY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -3.83% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between MYY and YQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between MYY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MYY
YQQQ
Сравнение MYY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.52 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.30 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и YQQQ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -29.10% | -66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -21.80% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -26.38% | -68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -14.60% | -57.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 8.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и YQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.14% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.17% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.62% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.58% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.58% | +4.66% |
Сравнение комиссий MYY и YQQQ
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и YQQQ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности YQQQ в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and YQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (6.14%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -17.05% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 4.53% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор